[판단과 의사결정] 01. 행동적 의사결정 연구의 시작

1. 판단과 의사결정이란?

: 나에게 주어진 자원을 어떻게 하면 최대한 효율적으로 사용할 수 있을지 의사결정에 대한 모델링

: 경제학에서 시작됨 -> 인간이 어떻게 선택해야 하는지에 관심을 가짐

: 기존의 심리학에서 의사결정 연구는 형이상학적인 연구였음 (예: 상담을 통한 관찰 등) -> 현재는 기술적 이론을 바탕으로 인간이 실제로 어떻게 선택하고 행동하는지 연구함

 

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1.1 경제학의 선택 연구

1.1.1 경제학의 규범적 이론: 인간은 합리적인 주체이며, 합리적인 선택을 할 수 있는 방법을 제시해야 한다고 주장함 (예: 기대효용이론), 인간의 선택이 수식에서 얼마나 벗어나고 수식에 맞게 선택을 하려면 무엇이 바뀌어야 하는지를 연구함

 

1.1.2 기대효용이론

- 장점

모델이 간명함

 

- 기대효용이론의 공리

• 선택대안에 대한 결정가능성(decidability): 2가지 옵션이 있을 때 옵션에 대한 선호가 분명히 존재해야 함
• 선호의 이행성(transitivity): a b c 대안이 있을 때 a<b b<c라는 선호도가 있다면 a를 c보다 좋아해야 함
• 독립성의 원칙(independence axiom): 2가지 대안에서 공통적으로 포함되어 있어 선택에 결정적이지 않은 결과는 대안의 선택에 영향을 미쳐서는 안 됨

 

1.1.2-1 수식

대안의 가치x대안이 발생하는 확률=해당 대안의 기댓값 -> 이 기댓값이 개인의 마음에 들면 해당 대안을 선택하게 됨

 

1.1.2-2 한계효용 체감의 법칙

무엇인가 1 unit이 늘어날 때마다 늘어나는 효용의 크기

개인이 체감하는 효용은 무한을 향해서 증가하는 것이 아니라 개인이 가진 것(예: 재산)에 따라 일정 수준이 지나면 증가분에 무감각해짐

 

1.1.2-3 세인트피터즈버그 역설(St. Petersburg paradox)

기댓값의 타당성에 대해 의문을 제기함

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1.2 경제학 이론에 대한 반론

1.2.1 Allais와 Ellsberg의 역설(paradox)

독립성의 원칙이 위반되는 사례를 보여줌

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1.2.1-1 실험 1

첫 번째 선택 (A vs. B)

• A: 100% 확률로 백만원을 받는다.
• B: 10% 확률로 오백만원을 받고, 89% 확률로 백만원을 받으며, 1% 확률로 아무것도 받지 못한다.

대부분의 사람들은 A(확실한 100만 원)를 선택한다.

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두 번째 선택 (C vs. D)

• C: 11% 확률로 백만원을 받고, 89% 확률로 아무것도 받지 못한다.
• D: 10% 확률로 오백만원을 받고, 90% 확률로 아무것도 받지 못한다.

이 경우 대부분의 사람들은 D(더 높은 기대값을 가진 선택지)를 선택한다.

→ 확실성 효과(Allais Paradox): 사람들은 확실한 것을 더 선호함

 

1.2.1-2 실험 2

한 개의 상자에 공이 90개 들어 있으며, 다음과 같이 구성되어 있다.

• 30개는 확실히 빨간색이다.
• 나머지 60개는 파란색 또는 노란색이지만, 정확한 비율은 알 수 없다.

이제 두 번의 선택이 주어진다.

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첫 번째 선택 (A vs. B)

• A: 공을 하나 뽑았을 때 빨간색이면 100만 원을 받는다.
• B: 공을 하나 뽑았을 때 파란색이면 100만 원을 받는다.

대부분의 사람들은 A(빨간색 공)를 선택한다. (빨간색 공의 개수는 확실하지만, 파란색 공의 개수는 불확실하기 때문)

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두 번째 선택 (C vs. D)

• C: 공을 하나 뽑았을 때 빨간색 또는 노란색이면 100만 원을 받는다.
• D: 공을 하나 뽑았을 때 파란색 또는 노란색이면 100만 원을 받는다.

이 경우 대부분의 사람들은 C를 선택한다. (파란색 공의 비율이 불확실하기 때문에 여전히 피하려는 경향)

→ 애매모모함(ambiguity): 사람들은 애매모호함을 싫어함. 즉, 확실한 정보를 선호하고, 불확실한 정보를 기피함

 

 

1.2.2 Simon

: 기대효용이론은 전지전능한 사람을 가정한 이론('Olympian' model)이라고 비판하며 진짜 인간이라면 이럴 수 없다고 주장함

: 현실적으로 의사결정자가 모든 대안에 대한 정보를 가지고 결정을 내리는 경우는 거의 없으며 인간의 정보처리 능력에도 한계가 있음

 

1.2.2-1 최소만족(satisficing)

대안은 많은 경우 시간차를 두고 또는 의사결정자의 탐색결과에 따라 순차적으로 나타나게 됨

대부분의 사람들은 효용을 극대화하는 대안을 찾을 때까지 기다리기보다 어느 정도의 기준치(갈망수준, aspiration level)를 정해 놓고 그 수준을 만족시키는 대안이 나오면 탐색을 그만 두고 결정을 내리게 됨(최소만족, satisficing)

 

1.2.2-2 극대화자(Maximizer) 최소만족자(Satisficer)

	극대화자 (Maximizer)	최소만족자 (Satisficer)
결정 방식	최상의 선택을 찾기 위해 모든 옵션을 검토	일정 기준을 충족하면 바로 결정
시간 & 노력	매우 많이 소요됨	비교적 적게 소요됨
결정 속도	느림	빠름
결정 후 감정	후회하거나 불만족할 가능성이 높음	만족도가 높음
스트레스 수준	높음	낮음

 

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1.3. 선택에 대한 행동적 연구

1.3.1 Edwards(1954) The theory of decision making

• 기대효용 이론(EUT)을 심리학적으로 분석하고 적용함
  • 기대효용 이론은 사람들이 각 선택지의 결과(효용)와 그 발생 확률을 고려하여 합리적인 선택을 한다고 가정함
  • 즉, 선택할 때 단순한 기대값이 아니라, 심리적으로 지각한 효용(utility)에 따라 결정한다는 점이 강조됨
• 주관적 기대효용(Subjective Expected Utility, SEU) 모델
  • 사람들이 실제로 확률을 정확하게 평가하지 못하며, 개인적인 신념과 편향에 따라 확률을 다르게 해석한다고 주장함
  • 예) 비행기 사고의 확률은 극히 낮지만, 뉴스를 통해 자주 접한 사람들은 실제 확률보다 훨씬 더 위험하게 인식하고, 비행기를 기피할 수 있다

 

1.3.2 Tversky(1969)

• 이행성의 원칙이 위반되는 모델을 제안함
  • 사람들이 논리적으로 일관된 선호를 가지지 않는 경우가 있음
  • 사전편집식 규칙(lexicographic semiorder decision rule): 사람들은 단순히 기대값(expected value)만을 고려하는 것이 아니라, 확률이나 금액과 같이 내기를 이루는 구성요소 혹은 속성(attribute)의 값을 비교하여 선택함. 즉, 본인에게 중요한 속성의 값을 먼저 비교하고 그것에 근거해 선택이 가능한 경우 다음 속성을 크게 고려하지 않는다고 설명함
  • Tversky와 Kahneman(1979)의 전망 이론(Prospect Theory) 발전에 기여함
• 기대효용이론으로 인간의 선택행동을 설명한다면 지켜져야 할 3가지 원칙
  • 선호를 드러내는 절차에 상관없이 일관된 선호가 나타나야 함(principle of procedure invariance)
  • 대안을 표현하는 방식과 상관없이 일관된 선호가 나타나야 함(principle of description invariance)
  • 대안이 구성된 맥락과 상관없이 일관된 선호가 나타나야 함(principle of context invariance)
• 그러나 실제 선택 행동에서 이러한 원칙들은 지켜지지 않음
  • 예) 선호역전(preference reversals), 틀 효과(framing effect), 유인효과(attraction effect), 타협효과(compromise effect)

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1.4 판단에 대한 연구

1.4.1 인간의 판단과 수리 모델을 비교하는 연구

• Meehl(1954)
  • 직관에 기반한 예측이 선형 모델에 기반한 예측보다 정확하지 않다는 결과를 보고함
• Hoffman(1960)
  • 사람들의 판단과정을 이해하기 위한 방편으로 수리 모델을 활용할 것을 제안함 
  • 선형 모델의 유용성을 제안함
  • 션형 모델 이외의 모델을 형상(configurational; 각 단서가 판단에 미치는 영향이 독립적이지 않고 상호작용하기 때문에 단서들을 단순히 합하는 것보다는 여러 단서들이 함께 어떤 양상을 보이는가가 판단에 더 중요하게 영향을 미침을 의미함) 모델이라고 지칭함
  • 형상 모델보다 단순한 선형 모델이 인간의 판단 방식을 더 잘 설명함
• Yntema와 Torgerson(1961)의 부트스트랩 모델(bootstrap model)
  • 부트스트랩 모델(bootstrap model): 전문가가 내렸던 판단을 토대로 만들어진 선형 모델
  • 부트스트랩핑 효과(bootstrapping effect): 부트스트랩 모델이 실제 전문가의 판단보다 더 정확한 효과

 

1.4.2 선형 모델의 장점

인간의 판단을 모델링하는 강력한 수리모델임

한번 만들어지면 일관되게 적용됨

 

1.4.3 사회판단이론(social judgement theory; SJT)

1.4.3-1 렌즈 모델(lens model)

 

사람들이 환경에서 정보를 어떻게 해석하고 의사결정을 내리는지를 설명함

사람이 직접 관찰할 수 없는 진짜 환경 상태를 추론하기 위해, 다양한 단서(cues)를 활용한다고 설명함. 즉, 사람은 객관적 진실(ground truth)을 직접 볼 수 없고, 렌즈를 통해 왜곡된 단서들을 보고 이를 바탕으로 판단을 내림

 

• 환경적 관계(Environmental Validities)
  • 실제 환경 상태와 단서(cues) 간의 관계
  • 특정 단서가 환경적 기준(ground truth)과 얼마나 강하게 연결되어 있는지
• 인지적 관계(Cognitive Utilization)
  • 사람이 단서를 바탕으로 어떻게 판단을 내리는지
  • 특정 단서를 얼마나 신뢰하고 활용하는지
• 이 두 관계가 만나는 부분이 인간이 내리는 최종 판단(judgment)이 됨

✅ 정보는 항상 제한적이며, 사람은 단서를 통해 추론을 해야 함
✅ 단서는 항상 객관적 진실을 100% 반영하지 않으며, 왜곡될 가능성이 있음
✅ 판단이 정확해지려면, 환경적 관계와 인지적 관계가 일치해야 함
✅ 판단 오류(Judgment Error)는 단서의 신뢰도나 활용 방식이 잘못될 때 발생함

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1.5 행동경제학의 등장

• 초기 전제는 Simon이 제안한 '제한된 합리성'에 기초함
• Thaler(2000)인간에 대한 추가적인 2가지 전제를 제안함
  • 제한된 의지(Bounded Willpower): 사람들이 장기적으로 최선의 선택을 알고 있음에도 불구하고, 즉각적인 보상이나 감정적인 요인 때문에 비합리적인 선택을 하는 경향을 의미함. 즉, 인간은 자제력(self-control)이 완벽하지 않으며, 현재의 유혹을 이기지 못하고 장기적으로 손해를 보는 결정을 내리는 경우가 많음
  • 제한된 자기이익(Bounded Self-Interest): 사람들은 항상 자신의 경제적 이익만을 극대화하지 않으며, 공정성(fairness), 이타심(altruism), 도덕적 가치(morality) 등의 요소를 고려하여 의사결정을 내리는 경향이 있음
• 행동경제학 연구는 이를 바탕으로 다른 시점 간의 선택이나 사회적 선호에 연구 등으로 연구 영역을 확장함
• 최근에는 인지신경과학의 발달로 신경경제학이라는 세부영역도 추가됨

 

• 행동경제학자들은 인간이 보다 나은 방향으로 선택을 할 수 있게 하는 방법에도 관심을 가지고 있음
• Thaler와 Sunstein(2009)
  • 자유주의적 온정주의(liberal paternalism): 사람들의 자유의지에 기초한 선택은 존중해주되 사람들이 자신에게 이득이 되는 방식으로 선택을 할 수 있도록 선택환경을 설계하는 것을 가리킴